Obra essencialmente prática com 16 exercícios resolvidos.
- Conhecer a composição ótima da carteira: que ativos deter e em
que proporção?
- Quais as condições de equilíbrio dos mercados de capitais.
- Qual a relação entre a rendibilidade esperada e o risco? Qual é o
prémio de risco no mercado financeiro?
Estas questões são tema desta obra e preocupam quem investe e toma
em consideração o binómio rendibilidade / risco.
Com uma abordagem essencialmente prática, os aspetos teóricos são
acompanhados de uma série de casos exemplificativos da sua aplicação
(recorrendo-se, preferencialmente, à folha de cálculo Excel).
Deste modo, o leitor tem uma conceção mais abrangente e pode descortinar
o interesse na resolução de situações reais.
Aspetos particulares, tais como alavancagem financeira, dificuldades
de implementação em empresas não cotadas, indicadores de
performance e utilização destes modelos na avaliação de projetos
de investimento, são igualmente abordados na obra.
É dado destaque aos modelos CA PM (capital asset pricing model) e
APT (arbitrage pricing theory), que são ambos modelos de equilíbrio
para a relação entre risco e rendibilidade.
Na última parte da obra é apresentada uma série de exercícios resolvidos
(além dos inseridos nos respetivos capítulos) que ajudam a elucidar
a aplicação dos conceitos teóricos previamente abordados.