Xu Yi est née en 1963 à Nanjing (Nankin) en Chine. Elle entre au conservatoire de Shanghaï où elle étudie le violon, puis intègre la classe de composition (1978-1986), avant d'y être nommée professeur (1986-1988). À son arrivée en France en 1988, elle suit le cursus de composition et informatique musicale de l'IRCAM (1990-1991), avant d'entrer au C.N.S.M.D. de Paris où elle étudie avec Gérard Grisey et Ivo Malec et obtient un premier prix de composition en 1994. Elle est pensionnaire à la villa Médicis à Rome (1996-1998).
Elle reçoit en 1996 la commande d'État d'une pièce pour orchestre, réalisée au Grame et créée par l'Ensemble orchestral contemporain en 1997, Le Plein du Vide, pour 14 instruments et dispositif électronique spatialisé en 8 pistes, créé au festival Musiques en scène en 1997. Le Plein du Vide est le rêve III du cycle Les Rêves de Tchouang-tseu, constitué de quatre parties qui peuvent être jouées séparément.