As Benevolentes tem a estrutura de uma tragédia grega: reúnem-se nelas praticamente todas as personagens dos volumes Sandman, Lyta Hall e o seu filho Daniel, que foi reclamado por Morfeu, o deus nórdico Loki, Rose Walker, Lúcifer e inclusive as Fúrias, no papel de um verdadeiro coro grego.
Os seguidores de Sandman sabem o quanto Gaiman gosta de mitologia clássica, e em As Benevolentes, são as Fúrias, personificações da vingança, que se encarregavam de criar nas almas pecadoras remorso e necessidade de vingança, segundo a mitologia antiga, que têm um papel importante ao longo da história, levando mesmo ao seu desfecho.
É Lyta Hall, e o seu filho Daniel, que Morfeu em tempos tinha reclamado para si, que estará no centro desta tragédia, jurando vingança contra o Senhor dos Sonhos.Transtornada, Lyta vagueia pelos mundos sem plena consciência do que faz, e acabará por pedir ajuda às Fúrias.