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The numerical solution of such equations is more complex than that of those only driven by Wiener processes, described in Kloeden & Platen: Numerical Solution of Stochastic Differential Equations (1992).
Stochastic Differential Equations, Backward Sdes, Partial Differential Equations
de Etienne Pardoux e Aurel R?Scanu
Controlled Diffusion Processes
de N. V. Krylov
Continuous-Time Stochastic Control And Optimization With Financial Applications
de Huyên Pham
Continuous-Time Markov Decision Processes
de Onesimo Hernandez-Lerma e Xianping Guo
Numerical Solution Of Stochastic Differential Equations With Jumps In Finance
de Nicola Bruti-Liberati e Eckhard Platen
Numerical Solution Of Stochastic Differential Equations
de Eckhard Platen e Peter E. Kloeden
Functionals Of Multidimensional Diffusions With Applications To Finance
de Eckhard Platen e Jan Baldeaux
Numerical Solution Of Sde Through Computer Experiments
de Peter Eris Kloeden, Henri Schurz, Eckhard Platen, (...)
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