Stochastic Differential Equations, Backward Sdes, Partial Differential Equations

de Etienne Pardoux e Aurel R?Scanu 

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Bertrand.pt - Stochastic Differential Equations, Backward Sdes, Partial Differential Equations
idioma: Inglês
Editor: Springer International Publishing
Edição: junho de 2014
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This research monograph presents results to researchers in stochastic calculus, forward and backward stochastic differential equations, connections between diffusion processes and second order partial differential equations (PDEs), and financial mathematics.

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Stochastic Differential Equations, Backward Sdes, Partial Differential Equations
de Etienne Pardoux e Aurel R?Scanu 
ISBN:
9783319057149
Ano de edição:
06-2014
Editor:
Springer International Publishing
Idioma:
Inglês
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EAN:
9783319057149
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