Cet ouvrage, qui traite de la gestion de portefeuille financier, poursuit un double objectif :
- offrir un éclairage sur les marchés financiers, leur développement au cours de l'histoire, les mécanismes qui les sous-tendent, ainsi que sur les enjeux d'une gestion de portefeuille efficace dans un environnement profondément remis en question par la récente crise financière ;
- offrir des développements pratiques qui permettent aux investisseurs professionnels, présents et futurs, de gérer efficacement l'épargne de leurs clients et de développer des stratégies grâce à des outils mathématiques, parfois complexes mais présentés ici sous leur aspect pratique.
Les aspects théoriques ne sont pas négligés, mais l'auteur a choisi de privilégier leur mise en pratique. Le but de l'ouvrage, qui présente les dernières innovations de façon très didactique, est d'être un outil pratique qui permette aux étudiants ou professionnels, d'aboutir rapidement à la création et à la gestion concrètes d'un portefeuille.
Risques financiers et performances d'Investissement.
Capitalisme financier.
Mesurer les risques financiers.
Mesurer la performance d'investissement.
Allocation.
Allocation efficiente de Markowitz.
Allocation tactique Black-Litterman.
Allocation d'un portefeuille par simulations Monte Carlo.
Stratégies d'Investissement.
Stratégies buy-and-hold et constant mix.
Stratégies de couverture du risque.
Stratégies de création de performance.