Lors de sa première édition en 1980 ce livre avait connu un très grand succès, et il était rapidement devenu un classique. Resté introuvable pendant plusieurs années, il n'a pourtant jamais cessé d'être une référence importante pour les enseignants de probabilités. La version présentée ici a été revue, corrigée et augmentée. Le dernier chapitre, consacré aux chaînes de Markov, a été considérablement enrichi.
Chaque chapitre propose, après des rappels de cours complets et rigoureux, une vingtaine d'énoncés d'exercices. Tous ces exercices ont été « rodés » auprès de plusieurs promotions d'étudiants. Leur propos va toujours bien au-delà d'un simple entraînement : exemples significatifs, contre-exemples, résultats classiques, ils permettent d'acquérir une pratique et des connaissances solides dans les chapitres fondamentaux de la théorie des probabilités (modes de convergence et théorèmes limites, espérance conditionnelle, vecteurs gaussiens, martingales, chaînes de Markov). Les connaissances mathématiques requises sont celles que l'on acquiert en DEUG ou en classes préparatoires scientifiques. Les notions plus avancées de théorie de la mesure font l'objet d'une annexe.