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Adaptation du best-seller mondial Introduction to Econometrics, ce manuel introduit les principaux concepts économétriques et présente leurs finalités pratiques dans les domaines de l'analyse économique, du marketing et de la finance. Complet et synthétique, il comprend trois grandes parties : - Le noyau de la théorie économétrique : les régressions simples et multiples, linéaires et non linéaires, les principales méthodes d'estimation de ces régressions, l'inférence statistique. - Les concepts plus avancés : les modèles avec variable dépendante binaire, les données de panel, la régression avec variables instrumentales, l'analyse économétrique des données à partir d'expériences aléatoires et idéalement contrôlées. - L'économétrie des séries temporelles : les techniques de prévision des processus stochastiques stationnaires et non stationnaires univariés et multivariés. Particulièrement pédagogique, le livre limite le recours aux formules mathématiques, privilégiant une démarche intuitive. Chaque chapitre propose : - un exposé clair, qui fait le lien avec la réalité économique. - des focus sur les points-clés. - de nombreux exercices de révision et d'application.

I Fondements de l'analyse. 01. La régression linéaire simple. 02. Régression simple : tests d'hypothèse et intervalles de confiance. 03. La régression linéaire multiple. 04. Tests d'hypothèse et intervalles de confiance dans la régression multiple. 05. Les fonctions de régression non linéaires. II Analyse approfondie. 06. La régression avec des données de panel. 07. Régression avec une variable dépendante binaire. 08. La régression à variables instrumentales. 09. Les expériences et les quasi-expériences. III Econométrie des séries temporelles. 10. Introduction à l'économétrie des séries temporelles : régression et prévision. 11. Estimations des effets causaux dynamiques. 12. Concepts avancés de l'économétrie des séries temporelles.