Le Voyage philosophique d'Angleterre, fait en 1783 et 1784 fut publié sans nom d'auteur en 1786. La Correspondance littéraire de Grimm et de Meister, qui fit l'éloge de ce récit de voyage, l'attribua à Monsieur de La Coste, tout en ajoutant qu'on ne savait rien de l'auteur. Celui-ci, en effet, ne devait pas souhaiter qu'on puisse l'identifier, car il faisait du duc de Chaulnes, qu'il accompagnait en Angleterre et qui aimait la compagnie des prostituées de Covent Garden, un portrait des plus sévères. La Coste est un voyageur sensible, qui a lu le Voyage sentimental de Laurence Sterne, et se plaît à décrire des épisodes où le sentiment se mêle à un érotisme moiré ; c'est aussi un homme cultivé à l'intelligence aiguë, qui brosse pour sa femme un tableau de la société et des moeurs anglaises, multipliant les comparaisons avec la France. Ce Voyage va au-delà des observations souvent convenues des voyageurs du XVIIIe siècle, faisant entendre une voix.