Bertrand.pt - Sobre a Medição da Volatilidade nos Mercados bolsistas internacionais

Sobre a Medição da Volatilidade nos Mercados bolsistas internacionais

Evidência dos países do G7

de Sónia M. Bentes 

Editor: Edições Colibri
Edição ou reimpressão: novembro de 2011
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Esta obra tem como objectivo fornecer um contributo para a análise do comportamento da volatilidade dos mercados financeiros, a qual assume especial relevo em resultado da complexidade e incerteza que actualmente caracteriza aqueles mercados. Nesse sentido, apresenta-se uma abordagem inovadora, baseada num novo ramo da ciência - a Econofísica - que preconiza a utilização de conceitos oriundos da Física para explicar fenómenos de natureza económico-financeira. Deste modo, sugere-se a medida de entropia como alternativa ao desvio-padrão para descrever a volatilidade dos mercados financeiros, já que proporciona uma abordagem mais abrangente do que a anterior. Uma vez que a entropia de Shannon apenas se revela eficaz na descrição de sistemas em estado de equilíbrio discutem-se adicionalmente duas generalizações desta medida - a entropia de Renyi e a de Tsallis - que se revelam adequadas na descrição de sistemas anómalos, como parece ser o caso dos mercados financeiros. Mais concretamente, o que se compara nesta obra são os resultados da abordagem tradicional assente no desvio-padrão e em modelos econométricos de tipo ARCH - Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model, com os proporcionados pelas entropias mencionadas.

Sobre a Medição da Volatilidade nos Mercados bolsistas internacionais
Evidência dos países do G7
de Sónia M. Bentes 
ISBN: 9789896891244 Ano de edição ou reimpressão: Editor: Edições Colibri Idioma: Português Dimensões: 159 x 230 x 18 mm Encadernação: Capa mole Tipo de Produto: Livro Classificação Temática: Livros  >  Livros em Português  >  Economia, Finanças e Contabilidade  >  Economia

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