Quantitative Credit Portfolio Management

Practical Innovations For Measuring And Controlling Liquidity, Spread, And Issuer Concentration Risk

de Arik Ben Dor, Bruce D. Phelps, Jay Hyman e Lev Dynkin 

Bertrand.pt - Quantitative Credit Portfolio Management
idioma: Inglês
Editor: JOHN WILEY & SONS INC
Edição: janeiro de 2012
114,59€
Esgotado ou não disponível

An innovative approach to post-crash credit portfolio management Credit portfolio managers traditionally rely on fundamental research for decisions on issuer selection and sector rotation. Quantitative researchers tend to use more mathematical techniques for pricing models and to quantify credit risk and relative value.

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Quantitative Credit Portfolio Management
Practical Innovations For Measuring And Controlling Liquidity, Spread, And Issuer Concentration Risk
de Arik Ben Dor, Bruce D. Phelps, Jay Hyman e Lev Dynkin 
ISBN:
9781118117699
Ano de edição:
01-2012
Editor:
JOHN WILEY & SONS INC
Idioma:
Inglês
Encadernação:
Capa dura
Páginas:
416
Tipo de Produto:
Livro
EAN:
9781118117699
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