Philologue et philosophe allemand, il fut l'ami de Nietzsche dont il partagea les vues sur la naissance de la tragédie en Grèce.
Psyché, le culte de l'âme chez les Grecs et leur croyance à l'immortalité, publié de 1890 à 1894, est son grand livre. Erwin Rohde y parcourt les temps pré-homériques jusqu'à la période hellénistique et retrouve, à travers les mystères d'Éleusis, le culte de Dionysos et l'orphisme, toute une expérience grecque face au culte de l'âme ou des morts, et les spéculations sur l'au-delà, déformées par le rationalisme platonicien.
Il est le premier à avoir exhumé cette forme ancienne de la pensée hellénique que les travaux d'anthropologie historique de Marcel Détienne et Jean-Pierre Vernant ont remise en valeur.