Nos animaux préférés relève du genre que Volodine, dans son système post-exotique, appelle des entrevoûtes, c'est-à-dire des nouvelles qui sont mises en rapport les unes avec les autres. Il s'y mêle également des « shagga » autre genre volodinien, qui réunit des poèmes et leurs commentaires. La structure de l'ensemble, très savante, est pyramidale, organisée
thématiquement. Ce sont, en bref, des contes mettant en scène des animaux, des crustacés, un éléphant, des poissons femelles et une sorte de harem, à l'animalité incertaine. L'éléphant ouvre et ferme le recueil.
La première nouvelle, sur un mode comique, raconte comment Wong (l'éléphant), dans un pays dévasté, est sollicité par une tueuse pour un rapport sexuel dont il ne le veut pas : il l'écrase gaillardement sous sa patte.
La dernière nouvelle, sur un mode beaucoup plus tragique, mais non sans ironie, raconte la mort lente de Wong, qui a également refusé l'accouplement avec une humaine hystérique et sale, et s'enlise lentement dans le bitume, toujours dans un paysage de fin du monde. Les nouvelles (trois) qui parlent de crustacés (ou de crabes, on ne sait pas trop) font les portraits de divers rois, Balbutiar 30, 315 etc., qui, accrochés à leur rocher, contemplent la mer dans un demi-sommeil et tentent de s'opposer à des pêcheurs prêts à les mettre dans leurs filets. Enfin les « shaggas » sont de très beaux poèmes énigmatiques sur la vie des poissons et sur l'ennui et les frustrations d'un harem, dans une tonalité de Mille et une nuits. Dans un commentaire, assez ingénieux, l'auteur explique son fonctionnement poétique, qui est à la fois
moins rigide et moins arbitraire qu'il ne semble.