Modelação de Séries Temporais Financeiras

de João Nicolau 

Bertrand.pt - Modelação de Séries Temporais Financeiras
Editor: Edições Almedina
Edição: setembro de 2012
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Este livro aborda a estimação e a previsão de séries temporais financeiras em tempo discreto. Em particular, são estudadas as regularidades empíricas habitualmente observadas em séries temporais financeiras e os modelos estatísticos que podem captar essas regularidades empíricas. Os modelos tratados incluem modelos de volatilidade univariados e multivariados, assim como vários outros modelos não lineares como por exemplo, o Threshold AR e o Markov-Switching. Os modelos são ilustrados com várias aplicações, como por exemplo, a eficiência de mercado, a seleção de portfolios e o valor em risco.

Modelação de Séries Temporais Financeiras
de João Nicolau 
ISBN:
9789724048567
Ano de edição:
09-2012
Editor:
Edições Almedina
Idioma:
Português
Dimensões:
162 x 230 x 27 mm
Encadernação:
Capa mole
Páginas:
484
Tipo de Produto:
Livro

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