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This book is devoted to the mathematical methods of metamodeling that can be used to speed up the valuation of large portfolios of variable annuities. It is suitable for advanced undergraduate students, graduate students, and practitioners.
Poisson Process And Its Fractional Extensions With Applications
de Enzo (Sapienza University Of Rome Rome, Italy) Orsingher, Vieri (Ivass) Mosco e Riccardo (Universita Di Bologna E Ivass) Cesari
Foundations Of Quantitative Finance, Book Vii: Brownian Motion And Other Stochastic Processes
de Robert R. Reitano
Handbook Of Quantitative Sustainable Finance
Metamodeling For Variable Annuities
de Guojun Gan e Emiliano A. (University Of Connecticut) Valdez
An Introduction To Excel Vba Programming
de Guojun Gan
Data Clustering In C++
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