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Bertrand.pt - Information Spillover Effect And Autoregressive Conditional Duration Models
idioma: Inglês
Editor: TAYLOR & FRANCIS LTD
Edição: junho de 2018
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This book studies the information spillover among financial markets and explores the intraday effect and ACD models with high frequency data. This book also contributes theoretically by providing a new statistical methodology with comparative advantages for analyzing co-movements between two time series.

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de Xiangli (Central University Of Finance And Economics, China) Liu, Shouyang (Chinese Academy Of Sciences, China) Wang, Yongmiao (Cornell University, U.S.A.) Hong e Yanhui Liu 
ISBN:
9781138316874
Ano de edição:
06-2018
Editor:
TAYLOR & FRANCIS LTD
Idioma:
Inglês
Encadernação:
Capa mole
Páginas:
210
Tipo de Produto:
Livro
Coleção:
Routledge Advances In Risk Management
Classificação Temática:
Livros  >  Livros em Inglês  >  Dicionários e Enciclopédias  >  Enciclopédias

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EAN:
9781138316874

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