Economia

General Equilibrium Option Pricing Method: Theoretical And Empirical Study

de Jian Chen 

Bertrand.pt - General Equilibrium Option Pricing Method: Theoretical And Empirical Study
idioma: Inglês
Editor: SPRINGER VERLAG, SINGAPORE
Edição: dezembro de 2018
Portes
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This book mainly addresses the general equilibrium asset pricing method in two aspects: option pricing and variance risk premium. In the presence of jump, investors impose more weights on the jump risk than the volatility risk, and as a result, investors require more jump risk premium which generates a pronounced volatility smirk.

General Equilibrium Option Pricing Method: Theoretical And Empirical Study
de Jian Chen 
ISBN:
9789811339509
Ano de edição:
12-2018
Editor:
SPRINGER VERLAG, SINGAPORE
Idioma:
Inglês
Dimensões:
155 x 235 x 20 mm
Encadernação:
Capa mole
Páginas:
164
Tipo de Produto:
Livro
Classificação Temática:
Livros  >  Livros em Inglês  >  Economia, Finanças e Contabilidade  >  Economia

EAN:
9789811339509
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