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This book is mainly devoted to finite difference numerical methods for solving partial differential equations (PDEs) models of pricing a wide variety of financial derivative securities.
Stochastic Models For Prices Dynamics In Energy And Commodity Markets
de Paul Kruhner e Fred Espen Benth
Liu'S Principles And Practice Of Laboratory Mouse Operations
de Don Liu e Pengxuan Liu
The Evolving Psyche Of Law In Europe
de Magdalena Smieszek
The Battle Of Britain In The Modern Age, 1965–2020
de Garry Campion
Middle Ear Surgery
de Henning Hildmann e Holger Sudhoff
Numerical Solutions To Partial Differential Equations With Finite Difference Methods
de Zhi-Zhong Sun, Guang-Hua Gao e Qifeng Zhang
Fractional Differential Equations
de Guang-Hua Gao e Zhi-Zhong Sun
Artificial Boundary Method
de Xiaonan Wu e Houde Han
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