Economia

Computational Methods For Quantitative Finance

Finite Element Methods For Derivative Pricing

de Norbert Hilber, Christoph Winter, Christoph Schwab e Oleg Reichmann 

Bertrand.pt - Computational Methods For Quantitative Finance
idioma: Inglês
Editor: SPRINGER-VERLAG BERLIN AND HEIDELBERG GMBH & CO. KG
Edição: março de 2015
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This unified, non-Monte-Carlo computational pricing methodology is capable of handling rather general classes of stochastic market models with jumps, including, in particular, all currently used Lévy and stochastic volatility models.

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Computational Methods For Quantitative Finance
Finite Element Methods For Derivative Pricing
de Norbert Hilber, Christoph Winter, Christoph Schwab e Oleg Reichmann 
ISBN:
9783642435324
Ano de edição:
03-2015
Editor:
SPRINGER-VERLAG BERLIN AND HEIDELBERG GMBH & CO. KG
Idioma:
Inglês
Dimensões:
155 x 235 x 20 mm
Encadernação:
Capa mole
Páginas:
299
Tipo de Produto:
Livro
Coleção:
Springer Finance
Classificação Temática:
Livros  >  Livros em Inglês  >  Economia, Finanças e Contabilidade  >  Economia

Livros  >  Livros em Inglês  >  Economia, Finanças e Contabilidade  >  Finanças

EAN:
9783642435324

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